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摘 要： 商業(yè)銀行是我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制中不可缺少的一部分，隨著不斷持續(xù)和深入的利率市場(chǎng)化的變革與發(fā)展，當(dāng)前我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行亟待提高其在利率風(fēng)險(xiǎn)管理方面的專(zhuān)業(yè)化水平。本文是一篇 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師論文范文 ，主要論述了利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理。 【摘要】首先
商業(yè)銀行是我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制中不可缺少的一部分，隨著不斷持續(xù)和深入的利率市場(chǎng)化的變革與發(fā)展，當(dāng)前我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行亟待提高其在利率風(fēng)險(xiǎn)管理方面的專(zhuān)業(yè)化水平。本文是一篇中級(jí)經(jīng)濟(jì)師論文范文，主要論述了利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理。
【摘要】首先，本文論述何為利率市場(chǎng)化，其次，詳細(xì)分析我國(guó)商業(yè)銀行由于利率市場(chǎng)化帶來(lái)的影響的的積極方面和消極方面。以期望在利率市場(chǎng)化的大環(huán)境下，提高其利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平，快速而穩(wěn)健的發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】利率市場(chǎng)化,商業(yè)銀行,利率風(fēng)險(xiǎn)管理
不管是從外部管理形勢(shì)出發(fā)，還是從內(nèi)部管理方式和體制出發(fā)，商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力弱的問(wèn)題有待解決。所以，提升我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平勢(shì)在必行。
一、利率市場(chǎng)化的含義
有關(guān)交易資金的價(jià)格方面即為利率，利率作為金融市場(chǎng)的資金供求情況的風(fēng)向標(biāo)的同時(shí)，也是貨幣政策的中間傳導(dǎo)機(jī)制的中間橋梁與變動(dòng)因素。英國(guó)著名的貨幣理論家勞倫斯哈里斯說(shuō)過(guò)，聯(lián)結(jié)貨幣市場(chǎng)與實(shí)際市場(chǎng)的中間變量是利率。由此，利率的重要性可見(jiàn)一斑，也正因?yàn)樗闹匾裕沤?jīng)歷了從自由到管制、再到逐漸放開(kāi)管制，最終走向市場(chǎng)化這樣的特殊路徑。
二、利率市場(chǎng)化�「�我國(guó)商業(yè)銀行的消極影響
(一)利率市場(chǎng)化條件下，商業(yè)銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力受到考驗(yàn)
當(dāng)諸多因素限制利率時(shí)，中央銀行會(huì)采取相應(yīng)措施。一方面，嚴(yán)格控制商業(yè)銀行的存貸款利率，阻礙其定價(jià)權(quán)的主動(dòng)性和積極性，只能夠單一被動(dòng)存貸款利率。另一方面，不主動(dòng)區(qū)別不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和經(jīng)營(yíng)成果的顧客。此時(shí)，商業(yè)銀行的服務(wù)日趨同化，重點(diǎn)無(wú)非在于科技實(shí)力、營(yíng)銷(xiāo)能力和服務(wù)質(zhì)量方面，總之基本上為非價(jià)格性競(jìng)爭(zhēng)。在非價(jià)格性競(jìng)爭(zhēng)的條件下，受單一銀行難以出彩，至關(guān)重要的是所謂的關(guān)系型顧客，只可以通過(guò)不擇手段地招攬顧客來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)，獲得利潤(rùn)。
(二)利率市場(chǎng)化背景下，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)增加
當(dāng)利率受到管理和制約時(shí)，商業(yè)銀行難以主動(dòng)積極地確定存款和貸款的利率價(jià)格，只能是官訂利率的被動(dòng)接受者。但是，由于不斷推進(jìn)的利率市場(chǎng)化，管制利率變得不再那么嚴(yán)格。商業(yè)銀行為拉攏顧客，不斷提高存款利率，從而提高自身的融資能力。所以，只有增加貸款利率才可以維持商業(yè)銀行的收益和利潤(rùn)，但這也會(huì)產(chǎn)生逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。
(三)金融腐敗現(xiàn)象可能會(huì)伴隨著利率市場(chǎng)化產(chǎn)生
利率市場(chǎng)化之前，人民銀行是利率的決定者，商業(yè)銀行只是單一的政策執(zhí)行者，無(wú)權(quán)決定貸款利率的多寡，只可以選擇是否進(jìn)行貸款。然后，自從利率市場(chǎng)化后，商業(yè)銀行在確保原有權(quán)利的同時(shí)，增加了自定存貸款利率的權(quán)利，這使得商業(yè)銀行無(wú)需繼續(xù)作為央行規(guī)定利率的機(jī)械遵循者，導(dǎo)致了不同商業(yè)銀行發(fā)布利率價(jià)格的差異化。但是，一旦商業(yè)銀行不能夠準(zhǔn)確地在利率市場(chǎng)化初始階段判斷市場(chǎng)，錯(cuò)誤地選擇、預(yù)測(cè)和制定利率時(shí)，會(huì)引發(fā)極大風(fēng)險(xiǎn)，帶來(lái)金融腐敗問(wèn)題，這將給整個(gè)銀行系統(tǒng)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)帶來(lái)很大的危害，造成不同程度的金融動(dòng)蕩。
三、利率市場(chǎng)化�「�我國(guó)商業(yè)銀行的積極影響
(一)利率市場(chǎng)化下促使商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力提高
逐漸深化的利率市場(chǎng)化的腳步，逐漸將有關(guān)金融產(chǎn)品和利率的定價(jià)權(quán)由央行轉(zhuǎn)移到各家商業(yè)銀行手中，此時(shí)，這種自主定價(jià)權(quán)帶來(lái)各商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)和占領(lǐng)市場(chǎng)，使得各商業(yè)銀行不斷減少那些以往靠利差獲得的收入，這是利率市場(chǎng)化的大勢(shì)所趨。在激烈的市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)下，商業(yè)銀行會(huì)由粗放型的數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)逐漸變?yōu)榧s型的質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，改變競(jìng)爭(zhēng)方式，調(diào)整銀行管理方法，如：改革管理體制、明確市場(chǎng)定位和變更管理理念。這不斷提升商業(yè)銀行的管理經(jīng)營(yíng)水平，更加精準(zhǔn)地把握市場(chǎng)形勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。
(二)利率市場(chǎng)化下促使商業(yè)銀行創(chuàng)新能力得到激發(fā)
受原有的傳統(tǒng)的金融管制的影響，商業(yè)銀行無(wú)定價(jià)自主權(quán)，只能單一跟隨央行所定利率，這一定價(jià)自主的基本權(quán)利喪失嚴(yán)重阻礙了商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，是因?yàn)樵S多創(chuàng)新性的金融產(chǎn)品的產(chǎn)生建立在利率不穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，當(dāng)穩(wěn)定的利率水平作為前提時(shí)，難以增加新的金融產(chǎn)品的需求量，更不用說(shuō)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，哪怕研發(fā)新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品對(duì)利率穩(wěn)定性也沒(méi)有過(guò)多的應(yīng)用價(jià)值。利率市場(chǎng)化和金融產(chǎn)品的創(chuàng)新是相輔相成的，二者互相促進(jìn)，互相進(jìn)步，共同發(fā)展。利率市場(chǎng)化改革為創(chuàng)新金融產(chǎn)品提供前提條件和宏觀形勢(shì)，而創(chuàng)新金融產(chǎn)品又加深改革利率市場(chǎng)化，提供給利率市場(chǎng)化以工具和方式，最終真正實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化。
(三)利率市場(chǎng)化下促使商業(yè)銀行提高管理水平，管理模式由被動(dòng)向主動(dòng)轉(zhuǎn)變
利率市場(chǎng)化條件下，是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的進(jìn)一步考驗(yàn)，這種考驗(yàn)將會(huì)由于其各自的風(fēng)控能力而逐漸拉開(kāi)商業(yè)銀行間的經(jīng)營(yíng)差距。如取消利率市場(chǎng)化的貸款利率上限，這對(duì)商業(yè)銀行而言，擴(kuò)大貸款規(guī)模并不等于提高銀行利潤(rùn)。相對(duì)而言，只有通過(guò)加強(qiáng)顧客的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的針對(duì)性，提高把控利率風(fēng)險(xiǎn)能力的銀行才是能夠真正擁有強(qiáng)大而持續(xù)的獲利水平的銀行。
結(jié)論
當(dāng)下，破除金融資源壁壘，深入改革利率市場(chǎng)化在中國(guó)得到越來(lái)越多的關(guān)注。這是聯(lián)結(jié)我國(guó)金融市場(chǎng)與國(guó)際金融市場(chǎng)的必經(jīng)之路，是建設(shè)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然要求。但是，在這輪利率市場(chǎng)化改革中，作為融資體制核心的商業(yè)銀行的關(guān)注重點(diǎn)在于，能否把握機(jī)遇，控制風(fēng)險(xiǎn)。
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